أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول «محددات نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي في الدول العربية»، تهدف إلى إلقاء الضوء على محددات جودة الأصول كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، كما تقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي.
وبحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في نسبة القروض غير العاملة لـ15 دولة عربية. وتم تحديد المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على نسبة القروض غير العاملة من خلال 3 مجموعات من المتغيرات تتعلق بالقطاع البنكي نفسه، والسياسة النقدية والصناعة المصرفية والاقتصاد الكلي.
وبينت النتائج أن المتغيرات الخاصة بالقطاع المصرفي هي الأكثر تأثيراً على نسبة القروض غير العاملة، حيث إن التأثير المعنوي الموجب لنسبة كفاية رأس المال يؤكد ما أشارت إليه الدراسات السابقة، من أن ارتفاع كفاية رأس المال يرتبط عادةً بارتفاع المخاطر بشكل عام ومخاطر الائتمان بشكل خاص، كما بينت النتائج وجود علاقة معنوية موجبة بين حجم البنك ونسبة القروض غير العاملة، يُمكن تفسيرها أن البنوك الكبيرة تتسم معاملاتها بدرجة مخاطر أعلى مقارنة بالبنوك الصغيرة.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود علاقة سالبة بين معدل العائد على الموجودات ونسبة القروض غير العاملة، الأمر الذي يعكس أهمية الكفاءة التشغيلية في خفض مخاطر الائتمان، حيث من المعروف أن معدل العائد على الموجودات يشير بصورة أساسية إلى كفاءة عملية منح الائتمان، وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على الأصول، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
من ناحية أخرى، فيما يخص متغيرات الصناعة المصرفية والسياسة النقدية، لم تظهر الدراسة وجود أثر معنوي لسعر فائدة إقراض ما بين البنوك على نسبة القروض غير العاملة. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، بينت الدراسة أن تحسن النشاط الاقتصادي يساهم في خفض معدلات التعثر.
وأوصت الدراسة بالعمل على الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي، ما يؤثر بشكل إيجابي على تخفيض القروض المتعثرة. كما أكدت أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر بصورة عامة في القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يساهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
كما أوصت الدراسة بأهمية بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي لتعزيز فرص الاستفادة من صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان في البنوك، من خلال تمكين البنك من إجراء تقييم دقيق للعملاء قبل منح الائتمان.